一、反映貨幣流通狀況的指標(biāo)體系
貨幣流通中，可能會(huì)因通貨膨脹、物價(jià)上漲或貨幣供給量過多而引起貨幣貶值。雖然商業(yè)銀行作為債權(quán)人和債務(wù)人的統(tǒng)一，這種風(fēng)險(xiǎn)的損失會(huì)相互抵消一部分，但對存貸差較大的銀行來說，貨幣風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)嚴(yán)重減少其部分本金。同時(shí)，在通貨膨脹的沖擊下，銀行的資金來源將會(huì)萎縮。因此，貨幣風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警中不可忽視的重要內(nèi)容。建立反映貨幣流通狀況的指標(biāo)體系是商業(yè)銀行的重要職責(zé)。它主要包括：各層次貨幣供應(yīng)量增長率、貨幣流動(dòng)性比率、貨幣供應(yīng)量M2與GDP的增長率之比。這組指標(biāo)反映了貨幣供應(yīng)量本身的變化情況及其與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系。各層次貨幣供應(yīng)量增長率的大幅度提高，不僅會(huì)造成通貨膨脹的壓力，而且會(huì)導(dǎo)致貨幣政策的宏觀低效率。若貨幣供應(yīng)量M2相對于GDP的比例提高，則可能是金融深化的標(biāo)志，也可能是金融風(fēng)險(xiǎn)增長的先兆。因?yàn)镸2過快增長一方面意味著儲蓄存款的過快增長，如我國近幾年的狀況；另一方面則意味著銀行不良貸款的急劇增加。一旦社會(huì)信用中的某一環(huán)節(jié)遭到破壞，就可能引起整個(gè)銀行系統(tǒng)信用的崩潰和秩序的紊亂。如果M2的增長大大超過實(shí)際貨幣需求的增長，則會(huì)引起人們對通貨膨脹的預(yù)期，可能導(dǎo)致資金外流，國際儲備減少，最終誘發(fā)對貨幣投機(jī)性的沖擊。
二、反映資本風(fēng)險(xiǎn)狀況的指標(biāo)體系
資本是每一個(gè)從事經(jīng)營活動(dòng)的實(shí)體存在的基礎(chǔ)，無本經(jīng)營通常是不能被接受的。資本的缺乏會(huì)影響企業(yè)的正常運(yùn)營，銀行更是如此。雖然銀行的經(jīng)營主要依靠負(fù)債，但資本是獲取資金的保證。資本的充足率狀況不僅可以體現(xiàn)銀行的信用程度，維持公眾的信心，更重要的是可以防范商業(yè)銀行可能遇到的金融風(fēng)險(xiǎn)，沖減商業(yè)銀行經(jīng)營中所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)損失。鑒于資本在銀行經(jīng)營中的重要作用，資本風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)位居重要地位。它包括四個(gè)指標(biāo)：資本充足率、核心資本充足率、同一借款戶貸款余額比例、最大十家客戶貸款比例。其中，資本充足率和核心資本充足率屬于安全性的綜合指標(biāo)，是重中之重。它們既反映財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，又反映資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。比值越大，則資本的安全性越高。各商業(yè)銀行應(yīng)對其核心資本和附屬資本數(shù)額予以高度重視，核心資本不足或連續(xù)的資本虧損都可能致使該銀行終止經(jīng)營。按目前的規(guī)定，這兩項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)分別大于8％和4％。貸款的集中程度 （即后兩項(xiàng)指標(biāo)）是反映貸款投放安全與否的重要指標(biāo)。其比值越大，說明銀行資金貸款越集中，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也就越大。因?yàn)閷θ魏我患移髽I(yè)的貸款或某一行業(yè)的貸款過于集中，都會(huì)給商業(yè)銀行的經(jīng)營帶來風(fēng)險(xiǎn)。若風(fēng)險(xiǎn)量分散于許多個(gè)客戶身上，則商業(yè)銀行資本運(yùn)營的安全性會(huì)大大提高。(責(zé)任編輯：上海論文網(wǎng))
