【摘 要】
【摘要】本文結(jié)合我國銀行業(yè)的具體環(huán)境，基于CAMELS構(gòu)建了我國銀行風(fēng)險評級的具體指標(biāo)體系，并通過層次分析法（AHP）量化分配了各個指標(biāo)的影響權(quán)重，然后運(yùn)用功效系數(shù)法（ECM）對銀行風(fēng)險狀況進(jìn)行綜合評級，最后以中國工商銀行為例，對其2007 ～ 2011年的綜合風(fēng)險進(jìn)行了測算、評級和分析。
【關(guān)鍵詞】層次分析法 駱駝評級體系 功效系數(shù)法
后金融危機(jī)時代，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)持續(xù)發(fā)酵、大宗商品價格指數(shù)與CPI、PPI同步攀升，世界各國實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的不斷擴(kuò)散必然對金融系統(tǒng)特別是商業(yè)銀行的安全構(gòu)成嚴(yán)重影響。特別是我國，在出口乏力、內(nèi)需不旺、國內(nèi)信貸總額高位運(yùn)行、房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策持續(xù)升溫的背景下，商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況受到普遍關(guān)注。因此，構(gòu)建適合我國的商業(yè)銀行評級體系具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。
一、基于CAMELS的銀行評級指標(biāo)體系構(gòu)建
目前，“駱駝”（CAMELS）銀行評級體系是世界各國金融監(jiān)管當(dāng)局經(jīng)常運(yùn)用的模型。該評級體系通過對銀行的資本充足狀況（C）、資產(chǎn)質(zhì)量（A）、管理水平（M）、盈利性（E）、流動性（L）和對市場風(fēng)險的敏感程度（S） 等各方面進(jìn)行評價，再根據(jù)一定的權(quán)重分配形成對一家銀行的綜合評級，以找出問題銀行加以特別的監(jiān)管。駱駝評級體系較為全面地考慮了引起銀行風(fēng)險和危機(jī)的各種因素，并且兼顧了定量指標(biāo)和定性指標(biāo)的結(jié)合，具有較強(qiáng)的科學(xué)性和有效性。
1． 資本充足狀況。資本充足率是一個銀行的資產(chǎn)對其風(fēng)險的比率，是銀行以其自身資本承擔(dān)損失的能力。各國金融監(jiān)管當(dāng)局都對商業(yè)銀行的資本充足狀況進(jìn)行重點(diǎn)管制，以監(jiān)測銀行抵御風(fēng)險的能力。衡量指標(biāo)主要有：
