近年來，數(shù)字經(jīng)濟成為新格局的重要標志。在金融科技快速發(fā)展的背景下，各商業(yè)銀行也順應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟時代潮流，搭建豐富的線上化服務(wù)體系，小微數(shù)字化信貸技術(shù)也開始進入了深水區(qū)。但部分商業(yè)銀行因為早期對線上貸款業(yè)務(wù)有著快速落地的訴求，導致設(shè)計的數(shù)字化信貸體系存在一定缺陷，在后續(xù)推進業(yè)務(wù)發(fā)展過程中面臨了以下的主要難點與挑戰(zhàn)：
小微信貸引入的各類數(shù)據(jù)未能深度加工以充分反映相應(yīng)的經(jīng)營風險，各類數(shù)據(jù)標準化過程中也過于側(cè)重技術(shù)層面的操作而缺乏業(yè)務(wù)認知，無法轉(zhuǎn)化為小微信貸業(yè)務(wù)賦能的“數(shù)據(jù)資產(chǎn)”；
在小微風控模型和策略上線后未能及時迭代，難以長時間持續(xù)保持有效性和穩(wěn)定性；
小微信貸業(yè)務(wù)仍舊主要依靠人海戰(zhàn)術(shù)，缺乏高效的數(shù)字化手段；
小微數(shù)字化信貸體系缺乏配套的業(yè)務(wù)流程與組織運營，以及具有業(yè)務(wù)經(jīng)驗和量化技術(shù)能力的專業(yè)風控團隊。
面對商業(yè)銀行建立小微數(shù)字化信貸體系的困境，如何進一步打造小微信貸領(lǐng)域核心競爭力，畢馬威建議從以下幾個方面進行全方位思考：
打通壁壘挖掘聯(lián)系，積累以小微業(yè)務(wù)為導向的數(shù)據(jù)資產(chǎn)
數(shù)字信貸技術(shù)成功運用的關(guān)鍵是建立在大量準確的、可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之上的。而小微業(yè)務(wù)在政府的助力下迎來了前所未有的優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)環(huán)境，不論是外部渠道提供的B端經(jīng)營層面水電煤、ERP、工商、海關(guān)及政務(wù)、發(fā)票以及稅務(wù)數(shù)據(jù)等，還是銀行內(nèi)部可獲取的交易流水、線下盡調(diào)數(shù)據(jù)等，連同C端的內(nèi)外部數(shù)據(jù)，都可以作為小微信貸數(shù)字化轉(zhuǎn)型的原材料；首先數(shù)據(jù)標準化需要結(jié)合各類數(shù)據(jù)的底層生成邏輯，并且考慮到各自數(shù)據(jù)源的質(zhì)量、穩(wěn)定性、差異性。其次需要設(shè)計以業(yè)務(wù)為導向，支持營銷、風控、運營的特征指標。指標不僅應(yīng)包括傳統(tǒng)的反映企業(yè)和企業(yè)主履約能力的征信信息，更多地應(yīng)關(guān)注數(shù)據(jù)顆粒度更細致的經(jīng)營類數(shù)據(jù)，如稅務(wù)、企業(yè)用水用電、訂單數(shù)據(jù)等，生成可動態(tài)反映企業(yè)采購、生產(chǎn)、銷售、人員管理等各個經(jīng)營環(huán)節(jié)的特征指標，形成適用于小微信貸業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，進一步賦能小微業(yè)務(wù)數(shù)字化。
建立風控模型與策略持續(xù)運營機制，保障數(shù)字化風控體系有效
目前銀行紛紛推出小微業(yè)務(wù)的線上自動化產(chǎn)品，背后雖有大數(shù)據(jù)技術(shù)支撐，但是從目前銀行實踐情況來看，大多數(shù)銀行未積累足夠的歷史客群或產(chǎn)品的行為屬性變量以及還款逾期表現(xiàn)數(shù)據(jù)，只能基于較為審慎的風險偏好開發(fā)冷啟動評分模型和準入策略，往往與本身業(yè)務(wù)的適配性較弱，因此建立上線后的持續(xù)風控體系運營工作才是決定整個風控體系成敗的關(guān)鍵。銀行的小微風控團隊應(yīng)及時監(jiān)控不同小微客群的特征遷移、底層數(shù)據(jù)的變化以及模型和策略的有效性，以確保模型、策略與整體風險偏好和業(yè)務(wù)發(fā)展的一致性。
重視小微貸后組合風險監(jiān)控，通過量化手段主動應(yīng)對系統(tǒng)性風險影響
疫情爆發(fā)與國際爭端使得金融機構(gòu)的小微信貸資產(chǎn)受到了系統(tǒng)性宏觀風險的影響，資產(chǎn)質(zhì)量急速下降，雖然微觀層面的風險模型仍具備一定的排序能力，但是很多借款主體的預(yù)警信號已經(jīng)失效。小微貸款具有零售業(yè)務(wù)小而分散并能夠快速反饋的特點，故在中宏觀的組合層面發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性風險升高后，可在微觀層面通過量化模型和策略進行快速調(diào)整，收緊信貸組合的準入門檻，做到精準、及時止損。因此小微的貸中貸后管理不僅需落實在微觀的客戶層面，同時也應(yīng)強調(diào)組合層面的風險動態(tài)監(jiān)控。
設(shè)計輔助決策工具，提高線下業(yè)務(wù)數(shù)字化程度
國內(nèi)小微信貸業(yè)務(wù)開展領(lǐng)先的銀行一直在探索“信貸工廠”或是“IPC”模式的數(shù)字化升級。在貸前環(huán)節(jié)，客戶經(jīng)理通過移動展業(yè)的PAD或手機APP將盡調(diào)收集的信息進行標準化存儲，同時結(jié)合接入的內(nèi)外部數(shù)據(jù)進行客戶的快速初篩。獲取更多維度客戶授權(quán)下的經(jīng)營數(shù)據(jù)后向客戶經(jīng)理呈現(xiàn)更深入的客戶風險畫像；同時，借助小微信用評分卡為差異化的審批提供更有效、準確的決策依據(jù)，對部分客群做出自動拒絕、自動授信的判斷，逐步積累數(shù)字化審批經(jīng)驗。對于仍需人工審批的客戶，也可以利用盡調(diào)階段收集以及外部渠道引入的數(shù)據(jù)建立數(shù)字化工具，向?qū)徟藛T發(fā)出客戶風險提示，提高信貸審批效率。
建立適配的小微信貸業(yè)務(wù)流程和組織架構(gòu)
經(jīng)過近幾年商業(yè)銀行在小微信貸業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的探索，銀行也普遍搭建了小微信貸專業(yè)化經(jīng)營管理組織，通過將信貸流程標準化以及崗位集約化的再造方式，將關(guān)鍵的審批以及貸后管理等風控職能進行批量集中運作，以切實保障數(shù)字化的風控工具有效嵌入業(yè)務(wù)流程，并且充分發(fā)揮小微業(yè)務(wù)專營人員的專家風險識別與判斷經(jīng)驗在關(guān)鍵環(huán)節(jié)中的重要作用。此外，建立適配線上線下結(jié)合的小微特色流程和管理組織需要與銀行其他條線，如人力資源部、信貸管理、授信評審、風險管理、內(nèi)控合規(guī)、法律保全等部門協(xié)作分工，對小微信貸專業(yè)化經(jīng)營組織不斷優(yōu)化，支撐小微信貸業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。
